In questo articolo spiegheremo come interpretare le statistiche di un conto PAMM e cosa significano questi valori.

Profitto massimo: L’importo massimo che un Investitore avrebbe potuto guadagnare investendo nell’Account. E’ calcolato dalla data in cui e’ stato aperto il conto misurando la piu’ ampia distanza tra un minimo e un massimo nel grafico dei tassi di rendimento dell’Account.

Massimo drawdown: Il massimo importo che l’Investitore avrebbe potuto perdere investendo nell’Account. E’ calcolato dalla data in cui e’ stato aperto il conto misurando la piu’ ampia distanza tra un massimo e un minimo nel grafico dei tassi di rendimento dell’Account.

Massimo rendimento giornaliero: La piu’ alta percentuale di profitto che l’Investitore ha guadagnato in un solo giorno sull’Account.

Massima perdita giornaliera: La piu’ alta percentuale che sia mai stata persa in un giorno su un Account.

Volatilita’ del rendimento giornaliero: Media aritmetica di tutti profitti e perdite assoluti registrati quotidianamente.

Recovery Factor: Il fattore di recupero rappresenta la rapidita’ con cui il Trader puo’ recuperare il Drawdown. Se il fattore di recupero e’ inferiore a 1, il Trader ancora non ha recuperato tutte le perdite. Anche se i rendimenti massimi sono stati raggiunti di recente sul conto, il valore potrebbe comunque essere inferiore a 1, il che significa che i rendimenti totali non hanno ancora raggiunto un livello che e’ superiore al Drawdown totale.

Media geometrica del rendimento: La media dei valori logaritmici, riconvertita a 10 numeri base. Tale calcolo e’ comunemente usato per determinare i risultati di un investimento. La media geometrica deve essere utilizzata quando si lavora con percentuali che sono derivati da valori, mentre la media aritmetica standard funziona con i valori stessi.

Deviazione standard geometrica del rendimento: La deviazione standard geometrica descrive come sono sparsi un insieme di numeri la cui media preferita e’ la media geometrica. Per tali dati, questo indicatore puo’ essere preferito alla piu’ comune deviazione standard. Si noti che a differenza della comune deviazione standard aritmetica, la deviazione standard geometrica e’ un fattore moltiplicativo, e quindi e’ adimensionale, piuttosto che avere la stessa dimensione dei valori di input.

Downside Deviation: Tale indicatore si concentra solo sulla volatilita’ dei rendimenti negativi (assuumendo MAR=0). La Downside Deviation cerca di rimediare alla pari ponderazione della volatilita’ dei rendimenti positivi e negativi calcolata come deviazione standard, ignorando tutti i profitti e concentrandosi invece sulle perdite. Come nel caso della deviazione standard, si ritiene migliore un valore piu’ basso di Downside Deviation.

Sharpe Ratio: Misura di rendimento ponderata per il rischio che viene spesso utilizzata per valutare la performance di un portafoglio. Tale rapporto contribuisce a rendere la performance di un portafoglio paragonabile a quella di un altro portafoglio tramite una correzione sul rischio. Piu’ alto e’ l’indice di Sharpe e maggiore e’ il rendimento che l’Investitore ottiene per ogni unita’ di rischio. Piu’ basso e’ l’indice di Sharpe e maggiore e’ il rischio che l’Investitore si assume per guadagnare rendimenti aggiuntivi.

Rendimento / Volatilita’: La somma dei rendimenti e delle perdite giornalieri in forma percentuale, divisa per il numero dei giorni di trading.

Profitto medio giornaliero: Il valore medio aritmetico dei profitti giornalieri (nei giorni in cui sono stati realizzati profitti).

Perdita media giornaliera: Il valore medio aritmetico delle perdite giornaliere (nei giorni in cui sono state realizzate perdite).